Экон бак треб к экзамену 11 02 2014

Отдельным модулем выделяем требования к экзамену.

Требования к экзамену

по эконометрике для бакалавров 080100.62 Экономика, ФГОС, очной и заочной форм обучения.

Валентинов В.А.

Редакции: 8 12 2013, 10 12 201, 14 12 2013, 22 12 2013

Содержание.

Введение

1. Экзаменационные вопросы.

2. Экзаменационные задачи.

3. Конспект по всем экзаменационным вопросам и ответы на экзаменационные задачи

4. Карта ума по всем экзаменационным вопросам.

5. Контрольная работа, ответы на теоретические вопросы

6. Контрольная работа, решение практической задачи

7. Выполнение практических заданий по 6 модулям

8. Получение отчета по выполнению заданий каждого модуля.

9. Литература

Введение

Таблица 1– Тематический план распределения тем и модулей по лекциям и семинарским занятиям

№ п/п

Темы

Модули

1

1,2,3,4

Модуль 1 Линейная модель множественной регрессии.

2

5,6,7,8

Модуль 2 Метод наименьших квадратов.

3

9,10,11,12

Модуль 3 Оценка качества эконометрической модели

4

13 14 15 16

Модуль 4 Нелинейные модели регрессии

5

17 18 19 20

Модуль 5 Характеристики временных рядов

6

21,22,23,24

Модуль 6 Системы линейных одновременных уравнений

Номера и названия 24 тем курса совпадают с экзаменационными вопросами и полностью соответствуют темам интернет — тренажера по направлению 080100.62 экономика, дисциплина Эконометрика ФГОС ВПО 3 поколение.

Список требований к экзамену.

1. Необходимо иметь конспект ответов на все экзаменационные вопросы.

2. Необходимо иметь ответы на все экзаменационные задачи.

3. Необходимо имеет карты ума по всем экзаменационным вопросам.

4. Необходимо выполнить контрольную работу на бумажном носителе.

5. Решить контрольную задачу в среде Ехсе1.

6. Необходимо предоставить распечатку отчета о выполненных работ по всем 6 модулям.

Информационное обеспечение курса.

Информационное обеспечение курса эконометрика состоит из шести модулей.

Каждый модуль имеет одинаковую информационную структуру, см. рис. 1.

Рис. 1. — Информационная структура модуля 1

Анализ информационной структуры показывает, что модуль состоит из следующих элементов:

- папка «Тесты комп мод 1», содержащей программу и тесты на сфомированные компетенции по модулю 1;

- Лекции по четырем темам модуля 1. Лекции содержат ответы на все экзаменационные вопросы.

- четыре лабораторных работ, содержащие задачи и их решение с пояснениями для проведения расчетов в Ехсе1;

- файл Ехсе1 «6 Расчет Модуль 1» — первый лист содержит отчет о правильности выполненных всех работ по темам модуля 1, остальные листы имеют номер темы, содержать решение задачи, которое студент должен повторить в зоне, выделенные желтым цветом. Часть решенных задач из этого файла вынесены на экзаменационные задачи.

Аналогичную информационную структуру имеют все остальные модули.

Вместе с модулями студентам передается файл «Введение в эконометрику», в котором содержится основной теоретический материал, который необходим для восприятия курса эконометрики. В этот материал вошли основные понятия массива, корреляционного и регрессионного анализа, а также требования к информации и принципам эффективного управления.

1. Экзаменационные вопросы

1. Спецификация эконометрической модели.

2. Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии.

3. Фиктивные переменные.

4. Линейное уравнение множественной регрессии

5. Оценка параметров линейных уравнений регрессии

6. Предпосылки МНК, методы их проверки

7. Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК

8. Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)

9. Оценка тесноты связи

10. Оценка качества подбора уравнения

11. Проверка статистической значимости эконометрической модели.

12. Оценка значимости параметров эконометрической модели

13. Нелинейные зависимости в экономике

14. Виды нелинейных уравнений регрессии

15. Линеаризация нелинейных моделей регрессии

16. Оценка качества нелинейных уравнений регрессии

17. Временные ряды данных: характеристики и общие понятия

18. Структура временного ряда

19. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов

20. Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация

21. Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике

22. Классификация систем уравнений

23. Идентификация систем эконометрических уравнений

24. Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)

Номера и названия экзаменационных вопросов совпадают с номера и названиями 24 тем интернет — тренажера по направлению 080100.62 экономика, дисциплина Эконометрика ФГОС ВПО 3 поколение.

2. Экзаменационные задачи

Задача 1

Имеются исходные данные, представленные в таблице.

Таблица — Исходные данные показателей деятельности магазинов

i

Хi

Уi

1

10

600

2

15

550

3

16

500

4

20

420

5

21

400

6

22

350

7

25

200

i — порядковый номер магазина

Х — цена продукции, тыс. руб.

У — месячный товарооборот, тыс. руб.

Необходимо вычислить коэффициент корреляции между Х и У, определить критическое значение коэффициента корреляции на уровне значимости α=0,05

Задача 2

Даны парные коэффициенты корреляции

r (X1,Y) = 0,5

r (X2,Y) = 0,7

r (X3,Y) = 0,9

Необходимо указать номер фактора , который необходимо включить в модель

Задача 3

Имеются исходные данные, представленные в таблице

Таблица — Исходные данные показателей деятельности магазинов

i

Х1i

Х2i

Уi

1

10

0

600

2

15

1

550

3

16

0

500

4

20

1

420

5

21

0

400

6

22

0

350

7

25

0

200

i- порядковый номер магазина

Х1 - цена продукции, тыс. руб.

Х2 — расстояние от магазина до метро:

- 1 — если расстояние меньше 50 м.,

- в противном случае 0.

У — месячный товарооборот, тыс. руб.

Необходимо определить фиктивную переменную

Задача 4

Получено уравнение

Ур = а01Х1,

где У — получаемая прибыль от реализации единицы продукции (руб.)

Х1 — величина оборотных средств предприятия (руб.).

Необходимо дать экономическую интерпретацию коэффициентам а0 и а1

Задача 5

Имеется протокол расчетов по функции ЛИНЕЙН

-25,3996283

899,50743

3,481981229

66,209983

0,914105663

43,170148

53,21105499

5

99167,40574

9318,3086

Необходимо заполнить характеристики модели

У = а01Х1

а0 =

а1 =

Ошибка а0 =

Ошибrа а1 =

Ошибка модели Е=

Коэффициент детерминации R2 =

Критерий Фишера F=

Задача 6

Имеется сравнение дисперсий остатков для первой и последней групп данных



Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 |... 5 |... 6 |... 7 ... | Весь текст